AKTS - Finansta Kullanılan Temel İstatistik Yöntemler ve Uygulamaları

Finansta Kullanılan Temel İstatistik Yöntemler ve Uygulamaları (MATH437) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Finansta Kullanılan Temel İstatistik Yöntemler ve Uygulamaları MATH437 Alan Seçmeli 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
Math 231 ve Math 392
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı; Matematik Finans Programındaki öğrencilere temel istatistik yötemllerin öğretilmesidir. Ders konuları hazırlanırken; teori ile uygulama arasında denge kurulması amaçlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Finansal varlıkların getiri ve risk ölçümlerinde kullanılan istatistik ölçülerini kullanabilir.
  • Finansal ölçülerin teorik temelini öğrenir
  • Birden çok finansal varlık arasındaki korelasyonu hesaplayıp anlamlandırabilir
  • Basit ve Çoklu Regresyon modelleri kurabilir ve analiz edebilir
  • Yakın döneme ilişkin bir mali varlığın değerini kestirebilir.
  • Değişik Portföylerin değerlendirme yöntemlerini öğrenir
  • Hareketli Ortalama Yöntemi kullanarak değişkik zaman serilerini modelleyebilir.
Dersin İçeriği Merkezi eğilim/dağılım ölçüleri, istatisksel momentler, en çok olabilirlik tahmini, korelasyon ve basit doğrusal regresyon, çoklu regresyon modeli, regresyon modellerinde görülen otokorelasyon ve çoklu bağlantı, portföy yönetimi, CAPM ve ARMA yaklaşımları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sınıflandırımış ya da sınıflandırılmamış finans verilerinin değerlendirilmesinde Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri gibi İstatistik Metotların Önemi [2] s. 254-262
2 Ratgele değişken için eiğiklik ve basıklık ölçüsü olarak Moment [2] s. 266-270
3 Kayıp fonksiyonu, risk fonksiyonu ve bir parametrenin En Küçük Kareler ve En Çok Olabilirlik Tahmini [2] s. 244-249 [2] s. 267-270
4 Pearson Korelasyonu Sperman sıra Korelasyonu, Anlamlılık testleri ve Yığın Korelasyonu için Güven Aralığı [1] s. 38-40 [2] s. 383-390
5 Basit Doğrusal Regresyon, Modelin Katsayı Tahminleri ve Hata Kareler Toplamı [1] s. 170-183 [2] s. 359-376
6 Bağımlı Değişken Tahmini, Katsayıların Anlamlılık Testleri, Tahmin için Güven Aralığı, Belirtme Katsayısı [1] s. 183-187
7 Ara Sınav
8 Trend Analizi, Zaman Serisinde y tahmini kestirimi [1] s. 183-187
9 Çoklu Regresyon Modeli , Varyans- Kovaryans Matrisi, Regresyon katsayılarının Anlamlılığı, ANOVA testi [1] s.192-206
10 Çoklu Bağlantı, Otokoresyon kavramı Von Neuman Testi [1] s. 187-219
11 Portföy Yönetimi, Portfoyün Beklenen Getirisi ve Riski [1] s. 138-143
12 Riskli varlık, Riski Sıfır Varlık, Beta katsayısı, SHARPE, TREYNOR ve JENSE indeksleri [1] s. 143-147
13 CAPM yaklaşımı, Pazar Doğrusu, Bir yatırımın Alfa değeri [1] s. 225-242
14 Hareketli Ortalama Yöntemi ile tahmin ve ARMA modeli [1] s. 101-110
15 Genel Tekrar
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Statistics and Finance, An introduction, David Ruppert, Springer Texts in statistics.
2. Mathematical Statistics, John E. Freund, Prentice/ Hall İnternational editions, Second edition
Diğer Kaynaklar 3. Methods and Applications of Statistics in Business, Finance and Management Science, N. Balakrishnan, Editor, Wiley Publication

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik lisans programından edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak matematik temelli lisansüstü programlarda, kamu veya özel sektörde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak için yeterli bilgiye sahip olur. X
2 Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri uygun araç-gereçleri kullanarak ortaöğretime uyarlar ve aktarır. X
3 Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak, matematik veya uygulandığı alanlardaki güncel problemleri modelleme ve çözüm için gerekli olan matematiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme ve çözme becerisine sahip olur. X
4 Analitik düşünme yeteneğine sahip olur ve sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. X
5 Bilgisayar bilimleriyle ilgili alanlarda çalışabilecek düzeyde temel yazılım bilgisine ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisine sahip olur. X
6 Karar süreçlerinin ihtiyaç duyacağı verileri toplama, analiz etme, yorumlama ve istatistiksel yöntemleri kullanabilme becerisine sahip olur. X
7 Matematiğin doğrudan veya dolaylı olarak kullanıldığı alanlarda çalışma yapabilecek düzeyde bilgiye sahip olur ve yaşam boyu öğrenmenin bilinci ile mesleki bilgi ve becerilerini yeniler. X
8 Matematiğin kullanıldığı alanlarda bireysel olarak veya takımlarda ekip üyesi olarak sorumluluk alır ve etkin biçimde çalışma becerisine sahip olur. X
9 Matematik veya uygulama alanlarındaki bilgileri izleyecek ve meslektaşları ile iletişim kuracak düzeyde İngilizce bilir. X
10 Görüş ve düşüncesini nicel ve nitel verilerle destekleyerek açık ve anlaşılabilir biçimde yazılı ve sözlü ifade eder, paydaşlarıyla iletişim kurar. X
11 Matematik veya uygulama alanları ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulması aşamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini dikkate alan mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 20 40
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 40 40
Toplam İş Yükü 128